天堂之歌

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老师,这题关于肥尾的解释答案是A,是不是有问题啊,非条件分布是不管外面条件怎么变,都不会改变塔的分布情况的吧

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38题,题目中提到forward price是1.5,为什么可以用Forward=S-PV(K)的公式。图2中标红的那部分文字的意思应该是说,foward的价值发生了变化,但是仍然是用初始的定价来进行买卖的。如果是这样的话,题目中说forward的价格是1.5,则不应该认为1.5是forward的value. 如果1.5不是value,那么就不能应用Forward=S-PV(K)的公式了吧。

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这个actual/360转换成actual/actual没看懂

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这题为什么最后是乘以1000,不是1667,1000是期权数量,delta不是等于0.6吗,那股票数量应该要1667吧?

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老师,这里的95%的var,从右到左累积,为什么不能从左往右累加呢?

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老师好,关于该题目的讲解,视频老师表示(图二)这些概率表示的都是一年期的,但是看回题干,并没有发现哪里有说明这些概率是一年期。以P(O|E)=70%这个概率为例,其对应题干为“Excellent managers are expected to outperform the market 70% of the time”, 这里面有表示一年期的信息吗?

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可以问一下这里是不是讲错了,不利不应该乘嘛

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老师能解释一下139题的cd选项吗

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老师,本题如果选项中存在Delta是negative的备选项,那么risky最大的是不是就应该是gamma negative, delta negative呢(或者说在gamma 给定为负值时,delta negative的风险大于delta positive)?因为我想着gamma 小于0时,图像除了short call 就是 short put。二者相比short call的损失是无限的,而short put的损失是有限的。还是说只要gamma小于0,不管delta大于还是小于0,风险都一样大?

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老师,t分布查表,选择单尾还是双尾怎么判断

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