老师,请问这题为什么要用泊松分布呢？从哪里看出来n趋于无穷大，p趋于0呢？
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老师好，为什么年化的便利性收益直接乘以12，而不用（1+0.2%）^12=1+年利率的方式算出？
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老师好，此处我依旧不是十分理解为何callable bond 的价格会逐渐低于option free bond且稳定在一个固定的价格，之前我没怎么去想过这问题，单纯觉得毕竟是中途中断了现金流，而价格是由现金流折现的，现金流少了价格肯定会低于option free bond，可是这个观点在puttable bond上是不成立的。能否再稍微解释一下呢？谢谢
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老师好，为什么远期合约在期初双方不赚不亏就代表没价值呢？
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老师，这道题答案的解法是一种简便方法吗？我是一步一步往前折算的，算了三步。麻烦老师讲一下答案这种解法是什么意思？
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这道题的答案是不是给错了？我觉得decline应该对应p，increase对应1-p
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老师，截图里面的计算，我怎么按计算器都是9630970，和老师的结果9631182有差异，麻烦老师确认一下，老师的结果是对的吗，我好知道是否我按计算器出了什么差错，谢谢。
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这个题目字里行间都是利率互换，怎么又牵扯到什么固定利率债券，浮动利率债券了呢？利率互换不是三笔100m*(4%-2%)/2的贴现求和吗？前面的利率互换的题目都是这么算的，到了这里怎么变了，难道之前的都是错的？
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老师，最小二乘法里的XY怎么确定，如有大盘在的情况下？谢谢
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