请问：CALL时：收期权费；PUT时：支期权费；这样正确的应是12.5,。给的答案为什么CALL减（支）支期权费?
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风险管理经典题Q39的A不太明白，本金和利息重新安排？
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CAL,CML,SML 都是efficient frontier吗?
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天灾人祸算操作风险吗？老师拿了新冠打比方
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老师，这个所求的斜率是不是就是β？
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老师，D选项beta为零，是不是因为协方差/方差=0
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请问老师股票价格的VaR和利率的var怎么计算啊？有公式吗？这部分课堂老师都没讲，但是后面习题却有这种题
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老师，B选项可以再解释下吗？
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老师，高F低t-test的组合，是不是说整体组合解释力度较好，但没有一个解释变量是显著的？
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老师，残差项要求是不是均值为0，方差常数？
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