老师您好，远期合约的价值计算那部分，-t时刻和0时刻签的合约方向是不是得相反？比如负t时刻long，到期日T以K买入，要想赚差价得以F0卖出，所以零时刻签的是short？
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老师您好，之前有讲到期货的价值不需要估算，直接看报价就行，这个看报价指报价完全等于价值吗？如果是这样的话为什么欧洲美元的报价和实际价值计算公式不一样？价值是动态概念吗？一般计算价值是计算哪个时间点的价值？是签订时刻还是到期时刻？期货在签订时刻价值也是零吗？
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老师，beta的公式分母是标准差平方，B选项为什么不对？
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老师，这题的2涉及credit limit，不是市场风险吗？
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老师，风险降低一般是不是通过分散化解决的？而风险转移通过对冲解决？风险缓释手段也属于转移吗？
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老师，时间序列的AR、MA、ARMA的自相关系数和偏自相关系数有什么区别？
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老师您好，市场利率大于百分之六，找久期长的债券可以理解，久期越长，折现的价格越低，那为什么找low coupon呢？债券期限越长，风险越大，利率不是越高吗，低息票率和给的利息之间是啥关系？这点有些模糊
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老师为什么在一份合约临近到期时，交割证券报价不确定呢，short方不是在现货市场交易的吗？
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答案是不是错了呀，Rb不是已知的吗？
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老师，75题的BPQ和LBQ是有具体的指代吗？比如债券报价的那种指代？
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