老师好，关于如下结论“当bullet portfolio和barbell portfolio的久期相同时，barbell的凸性会比bullet的高”我能否这么理解：引用修正久期公式∑Wt*t/(1+y/m)和修正凸性公式∑Wt*t²/(1+y/m)²，修正久期的大小主要由t决定，修正凸性的大小主要由t²决定。此时barbell与bullet的久期相等， 可是当要比较两者的凸性时，barbell中远期债券的凸性会变得非常大(因为y远期t本身就较大，那么远期t²就发挥了很大的“威力”), 使得barbell的总凸性超越了bullet

老师我知道B是选项，但还想知道D为什么错了？

老师，想到一个问题，协方差平稳和同方差是类似的概念吗？

老师，请问long long是怎么样的期权？

老师，赌波动大是不是买入跨式期权（图像是正三角这样的）？赌波动小是不是卖出跨式期权（类似倒三角）？

老师，尼克里森是不是做了一个类似倒三角的交易，两个short，一个long？

老师您好，我想问一下这里，老师在课上讲covered call相当于short call和long stock，那么在计算short call的profit时应该是加上premium啊，为什么这里写的是-c呢？谢谢

老师您好，用来对冲的合约数量N为啥是这个公式，怎么到的？

老师好，第55题这里提到说久期对于债券是恒大于0的，这个应该本身就是久期的其中一个定义不需要作推导对吗？因为规定了久期对于债券恒大于0之后，才方便研究久期对于其他衍生品之间的关系？

老师，圈出来的这两个计算d1，d2的公式是等价的吗？无论在有分红还是无分红的情况下，这两个公式都可以用吗？我觉得第一个公式d2算起来要快一些，如果任何情况下都可以用这个公式的话，我就只记第一个公式，不记第二个了。