老师，第一题，两个资产加起来的var大于组合var，这不是次可加性吗？ρ1+ρ2>=ρp

42题，为什么deep in the money的时候，欧式看跌的theta是大于零？

老师好，百题风险管理48题中，D选项中YES是如何来的能否再解释一下？

DELTA Y不应该等于6.1-5.9么？

哪里能看出来要用到泰勒展开式呢，即便是需要用，为什么是DP/P呢，而不是DP

不可以是8.01%么？

老师我没明白这道题为什么FV=100，因为这个也不是treasury bond 啊

老师好，关于credit losses中的均值与标准差的问题，此处均值与方差的公式中pi部分跟伯努利分布一直，所以说一笔贷款的违约与否本身就属于伯努利实验对嘛？

老师您好，有分红的时候为什么是r-q不是r+q呢？

老师好，risk appetite和risk tolerance有什么区别吗？