老师，第15题能不能是买入88份看跌的期货，就是约定跌价的期货来对冲？
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这一页里面，scenario 2 的interest rate 和credit spread是不是写错了？不应该是在scenario 1 的基础上分别+0.01和+1吗
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老师，第27题，rho最大，为什么利率就最大，没看懂
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28题求组合的VaR值，可以先求组合的波动率再求组合VaR值吗？
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老师好，这里short call，当EUR上涨时，所面临的损失不是越大吗？就像图二里，当高于1.34时，是急剧下滑的，公司面临的损失也就大，那不是应该选B吗
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为什么按照无风险利率计算期权价值，期权价值往前推的时候，只需要考虑无风险利率r，而不需要考虑q
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经济资本和监管资本有啥区别和作用呢？
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这里forward basis risk 主要指的是什么风险呢？
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