假设中这个如何理解？ Variance of independent variable is strictly greater than 0 (σX 2 > 0

蒙特卡洛模拟是否要求数据服从正态分布？

BP-test和LB-test是不是应用于检验自相关性？原假设都是rho1=rho2=……=rhon=0？那么JB-test呢？

讲太复杂了

这里dp是啥，还有前边那个VaR公式里边，dP和df代表的是什么？

异方差的狭义的定义到底是残差项与X有关还是无关？以及假设检验的H0是不是同方差？reject H0是不是拒绝同方差即异方差？

为什么选项1 里面有real-time？这个怎么做到的。因为只有违约了才会出现这个结算

老师您好，USD的100万是哪里来的啊，10million不是1000万吗阿巴阿巴

βs在一开始讲的不是“标的资产的，初始的风险”吗？，怎么变成“系统性风险了”？

为什么这里x或y的下标一定要带个j？