天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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专场人数:3386提问数量:63113

老师写的ELp=n ELp,这里对吗

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请结合第二张图片。为什么DV01=价格变化/利率变化,为什么不是MD*p而是MD*p*0.0001多*0.0001?

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如何挑选关键利率?为什么直接定 2 5 10?

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没太看懂这个题在问什么,可以解释一下吗?

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第四个问题,为什么是bullet表现好呢?平行移动是barbell不是更好吗?而且barbell有更高的convexity?

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老师,这里分母后面一项应该是99.999%吧

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老师,能否解答一下题干已知条件? 第一句的条件里的边界概率不是这个意思吗?

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这里第四点的意思应该是评级机构相较以前受监管更严,不再被监管者用于决定监管资本;而不是老师说的“不止是监管者用,其他也都要用”之类的,视频里这一点的解释好像不咋对

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这个能列一下完整的解题思路吗?

已解决

基础讲义10-12 expected shortfall is the EL of tail distribution ,那么expected shortfall 是不是就是CVar?

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