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152****61722024-10-19 19:35:04

为啥-10不算进去，我的计算是-16，-14，-10取平均。

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回答（1）

黄石2024-10-22 09:35:30

同学你好。ES的定义是E[Loss|Loss > VaR]，即条件于损失大于VaR，这些损失的平均值。在离散情况下我们要做的是把大于VaR的损失找出来，然后求一个平均值。

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