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FRM一级
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在Rf点的时候,说明手上全是无风险资产,然后逐渐加入有风险资产才有了斜率为SR的直线(有很多条直线,但这条是最有效的),所以,当在向右移动的时候风险资产的比重不断增加,无风险资产的比重不断下降。如果选择在这个阶段配置(A点),相当于是把一部分钱放银行,另一部分钱去投资风险资产。在CML上继续右移,到market portfolio时候无风险资产占比为零。再往右移,根据前提假设,以零成本无限制的获得无风险资产,理论上可以做到维持sr恒定不变。所以,如果在这个阶段配置(B点),相当于向银行借钱进行资产配置。
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- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?





