老师第三门课里面没有太多的讲到久期啊，看到相关题目都很困惑，公式也没有讲全，是不是等第四门课上完以后再回来做题比较好？
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怎么理解“限制了S&L支付他们的存款的天花板的这个regulation被取消了，强迫S&L与新创造出来的货币市场资金产业用支付市场利率竞争资金”这句话，以及后面那句里的“被推高的筹资成本消灭了利率差”？怎么消除的？
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老师，这个题怎么看是long还是short？
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这个图是什么样的呢，不太理解为什么是leptokurtic
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请问非预期损失公式是这样吗？
UL = VaR - EL = EAD*(PD*σLGD^2*LGD^2*σPD^2)^(1/2)?
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这道题为什么一定是构造covered call，为什么不是protective put呢？
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请问这题，为什么AR1，需要算到step2？，或者说算到第几个step是由什么决定的呢
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老师想问一下，Qbp和Qlb的公式，将所有的ρ^2之和求出来了，还需要乘上T的数量吗
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