这个和stack and roll 有什么区别
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印象中有个题目关于衍生品对冲的解释是“衍生品对双方都有好处”。这句话对不对？从这句话是否可以解释B选项的“非零和博弈”？
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straddle / strangle策略能再解释一下吗
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是不是计算完三个ST对应的payoff之后再相加比谁大？比如A选项是+8，B选项是-8
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老师请问一下N为什么是12而不是11，从6月13日交易到到期的2020年7月1日只有11次coupon payment，如果算dirty price of 1/1/2014,需要加入1月这次的coupon吗？
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这里所说的price和之前和课程中计算payoff和value有什么不一样的呢？
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D选项的逻辑没听明白，请老师讲的详细点。
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有效前沿假设，投资者有同质预期，但可以根据不同风险厌恶程度，选择EF线上不同的点规避风险。
有效前沿假设，投资者有同质预期，选择EF线上不同的点规避风险，是因为预期效用而不是风险厌恶程度。
老师，上面两个说法帮我看一看吧？
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有效前沿假设，投资者有同质预期，但可以根据不同风险厌恶程度，选择EF线上不同的点规避风险。
有效前沿假设，投资者有同质预期，选择EF线上不同的点规避风险，是因为预期效用而不是风险厌恶程度。
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多德弗兰克法案不是说只要让全球系统性重要银行（GSTB）提交生前遗嘱吗，这里为啥又是SIF
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