miyaj59回答（1）
黄石2024-11-05 11:09:06
黄石同学你好。ES是条件于损失超过VaR、这些尾部损失的期望（或者说平均）。此处99% ES衡量的就是超过99% VaR的损失的平均。Unexpected loss = 损失高位分位数（如99% VaR，VaR本身就是损失分布中的高位分位数）- expected loss，计算的时候用不到99% ES。
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