这里不是short put吗，高老师上课说short put的payoff=-Max（K-ST，0）呀。short call才是Max（ST- K，0）不是吗。还有计算保证金时候的OTM我记得直接排除掉0了的呀，奇怪没太搞懂这里

为什么这里不能先在y1里把b0算出来，然后再b0带入到y2

为什么支固定受浮动，r上升挣钱duration是负号呢；二支浮动收固定就是正号

这个举例不太明白感觉并没有解释MIT，老师说降低到5元及以下触发，mit不是在5元以及以上触发吗？并不是以下呀~我理解应该是short的时候为了确保一定利润才会用到MIT

B选项第二个为什么是LGD而不是EAD，

请问信用利差是什么，变大会有什么影响

这里第一题Margin用这种百分数来表示是什么意思呢

第一题为什么D不对呢，exchange相对于OTC来说更具匿名性

第一题为什么D不对呢，exchange trading确实更具匿名性啊🤔

请问这题涉及的内容在哪里讲过，怎么没印象啊？往下取整怎么我以为就到15年的时候，刚好就是三期，n怎么会变成了30，另外这6%怎么来的？