老师，书上远期合约价值公式和推出来的不一样，是哪里有问题呢
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美式看跌期权，在t时刻行权，为什么不能获得t时刻的红利,K-St+Dt,而是K-St？
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老师，这道题如果里边用的是JENSEN'S ALPHA 的公式，E(Rp)+Rf=阿尔法+西格玛P【E(Rm)-Rf】，那为什么没有减掉无风险收益Rf?
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在讲capm的时候不是说斜率是rm➖rf么 为什么这里斜率是贝塔了呀
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什么是jiuqi？（不太懂中文的这个词），在讲债券凸性的时候提及
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A选项为什么不对，伦敦鲸降低了风险加权资产呀
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请问，在使用计算器的过程中，输入[PMT]时，需要加负号吗？
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老师我想问问，这题的过程我知道怎么做，但是每一步干的是啥能不能解释一下呢
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