这里D项老师解释的。。。不应该是用10万估计是保守的吗,而不是用current exposure估计。老师怎么说用3万估计?
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initiated a speculative long-long futures positions。这个用图片描述下投资策略
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这里因为max(St,k0)≥St,所以c+pv(k)≥S0,为什么?我理解St也有可能是小于S0
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所以这个表格里求的是不同PD和Rho情况下的WCDR?老师为什么一直在讲数学不讲经济含义
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settlement day是T1时刻还是T2时刻
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c选项是融资长期,不应该是短期融资购买长期asset吗?
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call的价格计算用的是S0,期权价值用的ST,这里都用的V,不用考虑时间价值吗?
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这里long还是short,老师解释两个资产是同向关系,所以short,没理解?烦请解答一下如何判断long还是short
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问个题外话,这里欧元的利率涨幅不及美元,按理说资金应该是往美国流的,即欧元不香了,为什么反而欧元更贵(汇率变高)了呢?
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