这里用的Δ实际是option的Δ，即单位股票价值变动引起option的价格变化量。题目里直接带进了option和stock VaR的计算，这样严谨吗？还是说公式通过一阶求导算出来的？具体可以详细写下步骤吗？

这题不理解，这里σ应该是一开始就知道的，如果肥尾，那σ一开始就应该大，为什么算出来的还会偏少呢

为什么这里算put的时候直接用了call的结果6.26？没用用讲义上的公式来算put?

第一笔红利折现的T为什么是0.1667，第二笔为什么是0.4167？

c选项在教材哪个地方？

看跌期权的公式，是指未来会用N(-d2)的可能性以Ke-rT的价格买入N(-d1)份的S0吗？为什么是买入，看跌的意思不是以固定价格卖出吗？

为什么Monte Carlo Simulation 存在假设？

如何理解红色部分的区别，同时，如何理解条件违约概率与非条件违约概率

这道题涉及的泰勒展开式知识点具体在哪里有讲到吗，会考吗，考的是哪个知识点，题目怎么问我才知道应该用到这个泰勒展开式

B选项错误的原因还请再具体说明下，列举下具体实际的反例，还是没太明白错误的原因