老师你好，这个算远期利率协议价值的时候为什么用的是连续复利折现，而交割金额的时候用的是利率*时间的方式折现

ppt7,既然t是起始点，H是长度，为什么H阶的自协方差是t-h,而不是t+h呢？视频中老师也举例说t=3,h=5,不是求的是cov(t3,t8)，也是t+h啊

此题第三题 方差为什么不包含相关系数 我所想的公式是第三张图的含有相关系数的公式

老师对于这题，如果问题换成cash or nothing call，是不是就是ke^-rt(Nd2）？

请问一下这个远期利率协议的valuation，是用协议约定的利率折现还是用实际的利率来折现呢？

老师这里那个图是S<F,哪个图是S>F

18题 正负如何判断

老师您好，2021年notes第四门课第204页这个式子是怎么得来的，是通式吗？

第22题，我直接用公式算出p=-0.56。我能不能这样理解，因为看跌期权价格用买卖平价算出来是小于零，说明看跌期权存在套利机会，套利金额就是0.56？

请问这个6%是怎么算的呀