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黄石2026-04-30 09:20:31
黄石同学你好。对于A和B选项，在协方差平稳的要求下，我们只对前两阶矩（均值、方差&协方差）有要求，skewness和kurtosis不作要求，所以A和B均错误。C正确，在给定滞后阶数的情况下，协方差平稳要求自协方差不随时间推移而改变，但不同滞后阶数下的自协方差取值完全可以不同。比方说Cov (Yt, Yt-1)要等于Cov(Yt+1, Yt)。但是Cov (Yt, Yt-1)可以不等于Cov (Yt, Yt-2)。因此，自协方差完全取决于滞后阶数，而不取决于时间。D错误，autocovariance function是symmetric的，这个对称性其实指的就是协方差平稳的情况下，Cov (Yt, Yt-h) = Cov (Yt, Yt+h)。
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