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FRM一级
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老师您好,有两个疑问:1)若当损失发生,则期望是$18.5m,但因为损失发生的可能行是5%,占题目框定的10%(90%的补集)的50%,所以才要18.5*50%。题目若问95%,那答案就是18.5?若问99%,答案就是18.5?若问80%,答案就是18.5*25%?2)这感觉也不是在求expected shortfall,就是在求VaR,对嘛?(因为并没有计算到超过VaR部分的平均数)
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- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
- 老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
- 我怎么感觉这题不太对呢。特别是C/D两个,都是需要股价上去才可能有利,所以逻辑是一样啊,都是做高业绩,但是C反正都遥遥无期,动力没那么足吧。B现在是平值,就差那一把火就能盈利了所以应该最要努力把业绩做起来吧?A也是,你既然都深度实值了,赶紧卖了得了,还做什么风险管理。这题我都不懂
- Bsm模型中,N(d2)代表行权概率,N(d1)代表什么概率?
- 直接看选项吧,B选项错在哪里?






