1.0 year的 zero rate是2.3 ，为什么分母里面的1+0.023/2显示除以2啊，都是一年的利率了为什么不直接是1+0.023？
已回答
第六题为什么是 从六个月开始的 为期3个月的 FRA呢？也就是FRA6,9?
已回答
1.forward price for stock index为什么这么算？有像红框标出来的特定的公式吗？2.为什么这题有dividend yield，不用So✖️e的（r-q）的t次方？
已回答
老师进行压力测试有没有时间要求啊，比如隔多长时间就要做一次？
查看试题
已回答
老师，这个肥尾说的是什么意思？为什么说原因是波动率随着时间变化？这个图不是两个的variance是相等的吗
已回答
par rate, zero rate, spot rate, I/Y的区别
已回答
债券计算天数什么时候除以360什么时候除以365呢
已回答
第四题Annual convention什么意思？表示按年复利？
已回答
1.variation margin是要跌破maintainance margin才要交的嘛？2.这题是亏了1250，假如这题亏了3000，那variation margin要jiao duo sha？
已回答
