我中行的，通过中行定制版听课，可是讲义无法下载，请问如何获取讲义？
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老师，为什么最下面的公式是0-T的看涨加0-t的看跌呢？这是什么东西？
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第一个为什么不是第一年年末违约概率-第二年年末，但用1-第二年年末
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突然钻牛角尖了，0.01%/delta Y=利率变动1BP？好像不能吧。既然DV01只是利率变动1BP的，为啥不直接（delta P/1BP）来求DV01？
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我想问一下到底是我对了还是老师回答对了？就光式子代入volatility也是standard deviation啊？
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请问求conversion factor到底是四舍五入还是往下取整，怎么老师讲的都不一样？第一张图四舍五入取最近，第二张图向下取整？到底是什么？
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请问white noise 是不是在连续的两个时间段一定不能是相同的分布，不然ρ会是0？不同阶段的方差都是一样的吗？
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这个美式期权的 f0=10是怎么算出来的
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不理解为什么用8%去折算而不是10%
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