白噪声最后一个假设的r1=r2=0，这个r指的是谁和谁的相关性呢？是自变量X还是指error term呢？

为什么这一题df是3呢？n不是有100个observation吗？

白噪声，原假设rho=0，如果不拒绝，就是白噪声，所以是希望拒绝还是不拒绝白噪声，为什么？

为什么老师说delta normal没有考虑波动率变化呢？二阶有没有考虑呢？

使用delta normal法求衍生品的VaR时的第二步是将第一步求得的标的资产的VaR求导，还是说将标的资产的VaR乘以标的资产的delta

I/Y为什么用0.5*7不用0.5*9，怎么区分

老师，这个能不能用A、B债券复制C，然后解方程

不是說 AR ， MA, ARMA 是為平穩時間序列建模嗎? Seasonality是非平穩的。 所以我認為答案I是不合適，seasonality應該用dummy variables去建模吧。

如果最后支固定收浮动的话 最后一步符号是不是写反了

关于CARTs，麻烦老师详细看一下我画的图，我把问题列上去了。尤其是节点1、2的基尼系数，我感觉这点的概率应该是以节点0作为基础的条件概率。