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lan2023-03-26 15:28:39

为什么老师说delta normal没有考虑波动率变化呢？二阶有没有考虑呢？

回答（1）

Lucia2023-03-26 23:52:43

同学你好，delta normal假设波动率是恒定不变的，但是事实上，波动率是不断变化的，在这道题中波动率上升，风险上升，VAR变大，但是delta normal没有考虑波动率的变化就会低估风险。

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