安同学2023-03-26 10:57:03
安同学不是說 AR ， MA, ARMA 是為平穩時間序列建模嗎? Seasonality是非平穩的。 所以我認為答案I是不合適，seasonality應該用dummy variables去建模吧。
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ES2023-03-27 18:46:47
ES同学， 你好
宏观金融时间序列通常具有季节性。例如，许多与购房和建筑相关的活动在夏季的月份高于冬季。
季节性可以是确定性(deterministic)的，也可以是随机(stochastic)的。
具有确定性季节性的序列是非平稳的，而具有随机季节性的序列可以是平稳的，所以，季节性的序列也可以用AR & ARMA建模
加油，祝你顺利通过考试~
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