利率上升的时候价格不是下降的么？价格下降的时候带来好处的不是put吗？为什么选call呢？
已回答
老师您好，请问这道题计算的时候为什么不用100million？债券价格不是已经一直已知是100了吗，为啥还要求P？
已回答
这个题不是让求A U D的欧式看跌期权的下限吗？为什么计算的时候要用USD的无风险利率，而不是除以A U D的无风险利率？还有就是怎么看出来有红利的？红利为什么是4.5%？
已回答
欧式看跌期权的下限不是加上红利的现值吗？为什么这个题是减去红利的现值？
已回答
这个题可以画图，详细解释一下解答过程吗？谢谢。自己找的
已回答
老师 第52题不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B两个选项
已回答
老师，这个题目解析说购买4000份期权对冲Gamma没有问题，要是购买的是看跌期权的话岂不是又增加了负deleta ，那岂不是需要购买股票才可以对冲，当然题目默认购买的是看涨期权，解析是没问题的。如何判断
查看试题
已回答
老师好，想问一下这个题用计算器N=5,PMT=8......的方法计算出来债券价格有差别
查看试题
已回答
这道题公司发行债券，债券利率应该在发行时就确定好了吧？就应该支固定利率。对冲就应该收固定利率呀？
已解决
对于in the money European put无论是long还是short都是theta大于零吗
查看试题
已回答
