同样是F分布，图1跟图2的公式为何不一样呢

B选项不太对吧，CAPM没要求efficient,CML才要求efficient

不是rf加后面那一串吗，为什么用expected excess return8%，8%不是Erp-fr吗？还有6%是干嘛用的？最后的β=1.1是哪里来的呀？为什么不是用1.1乘不同的factor呀

橙色的这款是啥呀？也是协方差的计算式？

正态分布与泊松分布的可加性对变量之间关系有没有要求？是都要求必须独立？还是无所谓？或者只有泊松才要求正态分布不管

协方差＝0，是说明没有线性关系，但是这里说“没有可辨别的关系”，这样可以吗

深度实值看涨期权的Δ=1是哪里的知识点？为什么对冲比率是1呢

请问为什么这里的时间用106/181呀？什么时候用30/360呢

我选了B没选A，能再解释下这两个选项吗？

老师，这句话是什么意思呢，is less than 1% of the fair value of the option