1EUR=a USD 不应该是EUR是标的即本币吗？
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衰减速度是看theta的斜率吗？那OTM是不是也是快到期衰减速度最快
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不是有超额抵押吗 那为什么D还能说现金流一样？
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什么情况下答案是B
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请问为什么C+Ke^(-rT)一定大于等于S0呢？高老师在两个重要的推导里面都提到了这个但是我不太明白。
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期权value为什么不是-13.75（max（St-k，0）- premium不应该是-13.75吗
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这里老师说的是一单位期货价格的变化记为△F，期货价格不是在期初签订期货合约的时候就已经锁定好了的吗？我不理解都约定好了价格为什么后面还会有变化
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老師你好，想問一下為什麼這一題第二第三個option不是atm嗎？為什麼會是0.6
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如果delta、gamma都风险中性了，那交易的目的是什么呢？
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课后有道题是用beta*ERP直接得出答案 为什么这道题要用apt
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