t天的var 不是应该用1天的var* 根号T吗
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bull bear 在这如何区分？只清楚bull是低买高卖 为什么价格上升利率下降就是bull？
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这里计算投资组合的条件var 为什么用5-0.16%呢，不是很懂
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请问之所以c不对是因为均值方差framework只是单因素模型的概念吗？而apt是多因素的所以不对？如果我的分析不对的话，为什么apt不是均值方差framework呢，公式中用的也都是beta*expected return呀
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请问这道题的答案为什么只加前四个因子的值，而不加at&t的erp*beta， 即使根据apt模型的公式，也有一项是beta*（E（Rm）-r）+....的呀，也就是capm的部分呀
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老师还是不明白第二项
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请问这道题 如何用treynor ratio判断三个组合是否在sml线上呢？之所以卖出A和C是因为A和C的beta值相加=B的beta吗？
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估值这一部分partB的ppt和A版多了很多 看A版有影响吗
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什么时候用超额收益，什么时候直接代入原收益率呢
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现金流流出的时候，流出金额是用保费乘死亡的发生概率，这个计算方法是保费通用的么？死亡的时候不是应该按保额100万赔付么，应该流出是100万?为什么要乘死亡的发生概率？
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