你好请问这个题为什么后面的远期汇率收益是从期初开始算，前面的远期汇率payoff却是从期末开始算，还要倒推回期初？
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老师，请问为什么老师说这个推倒过程必须要会推倒呢？考试会考推倒过程吗？可以直接记结论吗？
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PV和DP的计算公式是不是一样的？都是使用PV(1+R/m)^(m*T)=FV 2005.4.1日的DP是不是相当于一个周期为3个月的FV值？公式绕来绕去有点晕了。
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I/Y=5在这个题的计算中，有使用到吗？
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老师到期时现货价格ST+之前签订future short价格是F0是可以理解的，然后又签订了一个新的future long价格Ft,但是在T时刻，我们只是签合同，并没有实现，为什么这是要减掉？
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第五个选项为什么不对
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这个凸性调整的公式始终都是forward Rate小于future rate,那是不是这个公式就只适用于在正相关的前提下，负相关是不是倒过来就可以了？
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老师，看了解析，有关B C选项的standard deviationde 的计算步骤没看懂。是哪个公式啊？
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老师，如果这道题是out the money 2块钱，是不是就应该是long 54份（原来的60份减去新跌的6份）？
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老师，第一：还是不明白为什么是负号？可否详细解释一下。第二按照视频中讲可赎回债券c小于0，风险Var变大，可是可赎回债券不是可以缓释风险的吗？应该风险变小啊
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