这个标准差公式怎么得来的

老师两个问题：1.问题是权证的总成本，为什么计算的是payoff，是成本等于价值吗？2.算出来的call的payoff指的是一份权证的价值是46，然后还要乘200million份是吗？

请问这道题为什么不能这样理解呢？一般而言，参数法是假定了正态分布的，而历史模拟法没有这个假设，因此计算结果是不同的，但这道题给定条件，return服从正态分布，那么参数法和历史模拟法的值是趋近于相同的。

gap risk也含有systematic risk是嘛

为啥V(aY(t-1))+V(et)=a^2V(Yt-1)+V(et)+Cov(Yt-1,et)？不应该是加2Cov(x,y)么？

b选项查t分布表的时候 为什么不是用31.821这个数据

老师，这题完全没听懂。知识点在哪一个章节里讲过的？这个公式也没懂

老师，location-scale invariance在讲义哪里讲到了？在common univariate random variables里没找到

老师，请问看是否significant用coefficient/SE是哪里讲的知识点？好像在Linear regression里没看到，因为老师讲的没有听太明白，所以想去看一下知识点。也请老师再讲一下这个算法，谢谢

为什么II表达的是超额收益的标准差？