老师问一下这道题 spot和forward在到期时不应该价格趋同吗？答案为什么不是C
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能说RAROC是前瞻性的吗
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为什么算VaR的时候一年是250天？前面算债券估值的时候是360天？
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100million和3million这两个价格有什么不同？怎么看到底对冲的是哪个价格？
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老师请问哪个分布或者假设有用到Gaussian copula呢？我记得是先用gaussian cupula然后才能后面步骤的，我忘记是哪个了
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老师stress VaR不用假设分布吗？还是基于正态分布？
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老师请问一下 BAL INT PRN分别代表什么含义呢？计算器算出来的PMT是代表什么意思？
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老师能讲解一下这道题吗？为什么不是按我草稿纸上那样写？答案没看懂
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