这个collar期权貌似讲义上没有，这题如何理解？是否和牛市看涨期权一样？
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麻烦老师讲解下203题选D的原因。还有为什么β等于0
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老师 short call不是应该在价格上升时候风险大吗 为什么选D 谢谢
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这道题的原理是什么？我没有做到过同类型的
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①efficient frontier不是一条曲线吗?
按risk-free rate借入或借出后，点不是在CML线上了吗，不在曲线上了。如何理解答案解析中的第一句话still efficient
②我们常见的efficient frontier是concave凹的，convex凸的efficient frontier一般在什么时候出现？
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请问习题第四部分452题中 根据答案解析，计算clean price是用面值乘以settlement price 乘以 conversion factor,可是老师上课以及讲义中没有提及过这个公式，请问这个公式来源于哪里，还有应该怎么样理解？
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exercise19如何计算
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请问第四部分 628题 为什么the smallest loss such that the cumulative probability of 95% is 100000?operational var 应该怎么计算
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老师您好，600题答案给的第一种算法不太明白，麻烦解释一下谢谢
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