习题册373题，这道题A选项收益是2.7？两个卖出的期权费，不是A是最有收益的？
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两个swaps的期限不一，所以这个组合的组成随时间会变化， DV01同样也会变。hedge不需要考虑时间变化吗
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老师，这个260题我该怎么理解呀？这个选项的意思是？
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这道题能解释一下吗，题目没有很理解，而且daiwa上课好像没有讲过这个案例
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这里c选项portfolio a的volatility可以计算吗
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老师您好，请问这里为什么要选用今天的收益，不是应该用t-1的收益吗？
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老师，T2为什么是5.25？
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老师您好，习题306，高估了CHF的远期价格，我理解需要买现货CHF和卖远期CHF，但是为什么是borrow USD？不理解这个地方，麻烦老师帮忙解释一下这个疑惑，谢谢了！
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