于同学2018-03-31 15:39:43
于同学这道题答案为什么是B呢？
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-02 10:20:25
金程教育吴老师学员你好。基金经理现在有股票头寸，股票delta=1,现在只能用期权对冲delta,但是用期权对冲的话，期权带有gamma，所以先要进行gamma对冲，gamma对冲就涉及两种不同的期权，最后再用两种期权gamma对冲以后，剩下期权的delta，对冲股票的delta。
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