麻烦老师讲解下2014年7月1日折现到6月13日的计算公式中，为什么5%还要除以2，2*17/360是什么意思
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这样理解time value对吗？
1.假如我持有一个call option,K=50,ST=40，但一年后ST=80,时间价值是不是就是(80-50)-(40-50)=40
2.time value衡量的是整个我持有期内ST-K的变动情况，所以一旦到期ST-K不再变动，所以不会再有time value,只有intrinsic value
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vanilla option或plain vanilla ，normal或regular options是不是都只包括call,put.不包括American option,European options.
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越大越拒绝原假设，那么不是应该拒绝白噪声和序列自相关不存在，而得到自相关存在吗？为什么老师课上说的是得到序列自相关不存在？
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为什么这里是RSS/(n-2)而不是SSR/(n-2)
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R^2=1-SSR/TSS,那么这里为什么直接等于R^2=SSR/TSS
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老师，麻烦老师讲解下2014年7月1日折现至6月13日价格计算，式子中为什么半年利率还要除以2，括号外是2*17/360，为什么还除以2
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