雷同学2018-04-22 19:07:10
雷同学请问B答案怎么理解？卖出期货为什么对large move 无效？
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-23 09:22:42
金程教育吴老师学员你好。解释如下
A 他可以通过卖指数期权 使组合delta neutral
B 他可以通过卖指数期权，使组合价值不管标普500指数变动多大，组合价值变动不敏感（错误）当价格变动比较大的时候，此时还需要考虑gamma对冲，此时应该用option对冲，因为期货通常不作为gamma对冲的工具。
C买标普500的指数期权 有助于 对冲他卖出指数期权的波动率风险
D为使组合gamma对冲，他需要买期权(对冲delta和gamma)，也需要买期货（对冲delta）。
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