做题看到一些名词,比如presettlement risk,people risk,non-directional risk之类的,上课老师也没有讲,在书上有介绍吗?完全不了解不知道该怎么做题!
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原版书72页,请问这里的什么liquid claim这些都是什么意思啊?我画出来的这段文字,希望老师稍微详解一下
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P8 算出答案多少?能不能把按鍵順序寫一次. 我算的-2814。。。
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老师是说白噪声协方差平稳吗?
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之前老师上课说Single Currency Swap只可能有fixed-to-float或者float-to-float,但是我看到float-to-float的basis swap,我想知道从duration的角度如何estimate interest rate和OIS的exposure。
希望有老师能回答我,谢谢!
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老师,请问根据var的定义应该是对应上下哪个图呢。我理解是下面的图,上课讲的好像是上面,烦请讲解,谢谢🙏
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P174,不是很懂这个计算是站在哪个时间点的,是7月1日吗?那那个8841是一个月的利息,不用折现吗?
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p174, pool + dollar roll 的情况,为什么好像只看到sell 一个资产池和买入一个资产池,这样不是只有dollar roll吗?那原本持有的pool呢?
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