mcp_mvp2018-04-25 17:50:41
mcp_mvp请问老师，同样是5x10 swap，而第一行和最后一行两个swap的利率也一样，但是5-10，10-15两档的01’值，为什么一个是正一个是负？利率上升swap价值上升，价格变动不应该都是负值吗？谢谢
回答（1）
金程教育吴老师2018-04-25 20:14:36
金程教育吴老师学员你好。我原版书没带在身边，明天帮你详细解答。不过bucket 01 不同于key rate01 ，bucket代表一段期间内的利率平行移动，而不是一个点的利率移动（当然，它们都是考察整个利率曲线的非平行移动，只不过bucket是取一段段，key rate是取一个个点）。你看下之前是不是两个期间的利率移动大小不一样。
- 评论（0）
- 追问（5）
- 追问
-
老师，这道例题/这张表，是在17版NOTES P188-189出现。我不理解的在于，两个swap都是5x10,为什么在5-10，10-15两个区段一个是正直，一个是负值？应该利率移动大小是一样的
- 追答
-
学员你好。老师们都在录课。明天一起讨论后给你解答
- 追问
-
谢谢老师，辛苦各位老师了
- 追问
-
老师你好，讨论有什么结论吗？谢谢
- 追答
-
学员你好。已加微信，老师在看。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片