天堂之歌

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FRM一级

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从图片里的这道例题引出的问题,CTD计算中,most recent settlement price是哪份债券的most recent settlement price?是否就是最初short合约缔结时那份bond在delivery时候的most recent settlement price?如果是,为什么初始short的那份债券的Accured Interest会和to be delivered的T-bond的AI相等呢,bond yield是否应是不一样?

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想麻烦老师解释一下这张报价表里,各个column表达了哪些信息,特别是"last trade" 和"prior settlement"是什么差异?谢谢

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原版书里,treasury bond部分的zero rates问题。 bond price是通过zero rates推导出来的,而zero rates又是通过bond price推导出来的,变成了“先有鸡还是蛋的困境”。实际运用中以及考试里,一般如何确定先后关系? 同时,zero rates是否可以理解为考试里的"risk free rate/market rate"?

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对冲策略的计算过程中,为什么股票的beta用的是减法,而期货的久期用的是除法?

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还是关于这张图的问题,是否因为hedge的时间是以“月”为计算标准,因此波动的标准差,也要按照月度数据为计算基准?类似的,如果是计算针对若干年期间内的hedge策略,统计口径是否也应调整为统计某统计期内的年度的波动标准差?还是无所谓,只要取定一个平均值,波动的统计口径越小越好,即可以按照年度均值作标准,来计算月度、甚至每日的标准差?

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类似于截图里这样的题目,两列统计数据里,月度Sigma的统计数据,所采用的平均数是每月的日平均数,还是统计期内的月平均数?

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金融产品的价值计算中,是否只有在FRA的交割时,即T2-T1这段时间的收益,以及根据期末现金流折算T1结束的利率交割时的settlment,使用单利?而其余情况都记复利?

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forward远期市场和futures exchange期货市场如何出现违约不平仓如何处理?用交易所的自有资金?用清算会员缴付的违约准备金基金?如果出现short call巨额亏损,违约准备金基金也不够覆盖敞口,怎么解决?历史上出现过吗? 同样的问题反过来问,如果short call在交割时市场上没有现货,价格飞上天,选择违约会有什么后果?

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为何 Rf被称为 “market price of time”?

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“通过卖空A资产/融资,买入B资产”后,B和A分别在总资产中的权重计算? 其投资组合的波动也是按照这个算出来的权重计算吗?

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