你还未登录〜
听歌而来,送我踏青云〜
0元
充值
0橙宝
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
Z1、F12、Z2 都是假设的年利率呀。。。 所以第一个式子的推导我懂。 但第二个式子为什么与期数无关啊。。。
右边老师写的这个式子,可不可以把分母写成(1+z1.5/3)^3 我是这样想的1.5年除2,应该是0.75年,而不应该是半年;而且我们一般都是对年化利率进行变形,第一年的利率和第二年的利率肯定是有不同的,那么1.5年的利率是怎么求出来的呢?
老师新年好。有一个关于law of one price的问题 原版书里说“identical sets of cash flow should sell for the same price”,理由是因为"base bonds are all US treasury bonds",而并不关注具体是哪一支债券。 这个是否理解为“每支美国国债各期现金流(coupon对coupon, par value对应par value)折现的价格 CFi/YTMi 都应该相等”?
对第107页上,老师对麦考林久期性质的讲解,画了一张图,说市场上所有债券的久期都会向永续债券的麦考林久期靠拢。永续债券的麦考林久期的公式是1+1/y,随着y的变化,永续债券的麦考林久期也发生变化,不是恒定的。怎么能说其他久期都向它靠拢呢?怎么理解
这道题老师是不是讲错了,题目中说每年付息一次,coupon不用除2吧。
多元回归中说,序列自相关不影响b0,b1
请教10%为什么可以提出来变为指数
请教:10%为什么能提出来作为指数
125页打圈圈的地方不明白。 为什么是RSS/(n-1)而不是 SSR/(n-1) 这一项不是指的是残差的方差嘛?
128页最后一段话没有完整呢 能告诉我完整的嘛 最好再翻译下 谢谢啦
登录金程网校
用户名或密码不匹配,请重新输入
两周内免登录
注册金程账号
注册金程网校
已有账号登录