这里的d1，2公式kert少印了一个负号吧
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P134的案例，英文是好像看明白了，但听老师讲又模糊了。英文的描述好像是说dry这家公司借钱买国债，后来国债价格下跌，亏了很多，没钱还债就破产了。但是老师讲的好像是dry先借钱，然后卖空国债（在没有货的时候卖货，对吗？），之后用借来的钱从A中买入国债，因为系统计价出错，当时仅付了一部分，另一部分应付利息还没有付，所以欠A一笔钱，后来国债价格下跌，卖不出去，没钱还当初借钱的债，于是破产了——可是，那之前卖空国债没有收入吗？即便后来国债价格下跌了，之前的卖空交易还是要结算吧？
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这几个风险也是一种分类吗，为什么课上没有讲到
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么老师说d1他是图1手写公式，但是展开后如图二，那么多出来的rt是什么？
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老师，2018年core reading出来了吗？有电子版吗？邮箱：171368074·qqcom
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在不存在套利机会的假设上，CAPM模型和APT模型的解释有什么不同？（相关PPT页面：P126，从英文的描述中好像觉得没什么区别，都是若发现机会的话就马上调整）
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这张图老师把时间写反了吧？
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这题有用到零息债的什么特性？为什么看了答案就明白什么意思，但是自己做就没有头绪呢？
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