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算cost=quoted bond price-quoted future price*conversion factor,转换因子是按6%计算的,因此如果quoted bond price 的收益率高于6%,那么前面那部分的价格应该较低,因此是个负数,所以前面越小越好,所以应该是期限长,收益率高的cost最小。但如果quoted bond price低于6%,我认为也应该是期限长,收益率较高的,cost小,但是结论不知道为什么就是相反的
Systematic risk是不是一定大于unsytematic risk ? 上课举的例子-次贷危机期间,中国A股市场天天暴跌-systematic risk,而黄金股有避险作用,危机发生时人们都去买黄金,所以价格比较稳定-unsystematic risk。那么人民肯定认为危机期间钱投资于黄金的风险小,才会去投,这里黄金的总风险(systematic and unsyatematic risk)就是小于整个市场的unsystematic risk.黄金的系统性风险如果和整个市场的一样,那么此时怎么会出现黄金的总风险小于市场的系统性风险? (上面思路中的错误望指正)
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