这道题后面那问,researcher's statement是否正确,不太理解,能解释一下吗?
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T0时刻,A做空,从经纪商借入100股,以500元每股卖给B,A获得50000元,T1时刻分红,分红款是给A还是给B还是给经纪商?T2时刻,股价为480元,A从市场买入100股支付48000元,还给经纪商,整个过程A获利2000元,期间分红款对A获利有影响吗?
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这个题我读了2次还是觉得选D。C感觉比较奇怪
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计算conditional VaR过程中,是对所有大于VaR的损失做概率的加权平均吗?但课程中(图2)没有用10W 去乘以 概率 0.5%呢,而图1中,用损失值乘以发生概率了?
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老师,这道题我查表怎么和答案不一样呢?答案z(-0.125)=0.4522,我查表是Z(-0.125)=0.5517。您看看问题在哪儿
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