上课时候应该没有说过这种线性插值法,为什么不是直接把价格做差值呢?而是先计算出利率。百题产品第一题
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请老师帮忙解释下百题定量第61题,出题是什么意思
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请问一下:习题集275题,MBS的Duration应该比零息债小很多吧,仅仅因为有reinvestment risk就可以判定MBS价格对利率更敏感吗?
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如果题目让算期货的cost of carry,是仅仅指的像dividend或者storage cost这样的cost,还是说要把convenience yield之类的benefit一起包含进来
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想讨论一下习题集359题,我以为就算利率为零time value也是正的(因为有波动率),这个题的time value是零,所以我感觉利率应该是负的吧。
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判断一个组合是否well-diversified, 是不是就看这个组合的标准差和市场组合的标准差是否足够接近(我认为完全相等的概率很低,一般都应该是bp的差别吧)
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4.35%哪里来的???
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老师,根据21和30题的答案,请问return一般都怎么算啊?
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这道题中卖bronze,说明担心价格上涨,那不就是应该买futures吗
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