如何理解VaR的一个作用是 identify key risk factors in a portfolio
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请问老师，在这里为什么要乘以100？是因为债券的价格是100吗？
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这道题目为什么是short vega和theta？
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最下面分母是不是写错了？5%不用除以2的吧？
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老师，您好 此页中一开始说autocorrelation是time series自身，为什么检验的时候r都是对于error term而言？
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老师 如果这道题stock return是-8.71% 那么dealer的payment是-（-8.71%）+5%吗？
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