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page 81, 这道题中为什么说如果B选项是 the change in the price return is normally distributed, 就是对的,请提供推到过程。现在知道的是 commodity price =X, X~对数正太分布,然后lnX~正太分布,求X的变化率(收益率)是否服从正太分布。
老师请问一下第119题,答案为什么不是0.5*0.8=0.4呢?
这道题答案是否有问题,大样本的才可以用t分布来替代z分布吧
老师,我对lognormal的计算方法不太明白,能不能讲讲这道题
老师,第147题题干中"location-scale invariance"是什么意思?我查到的是:位置尺度不变性。
老师,第147题题干中的“location-scale invariance”,是专有名词吗?什么意思?我查到的意思是位置尺度不变性。
请问notes第一本184页第八题为何计算是B,我计算出来是D
1.请问notes第一本风险管理基础P183页第六题算出来预期收益率10.94%,大于市场收益率10.4%为何要做空?不能理解答案解释
老师,请问如何理解不同时间的VaR(见下面画蓝圈的部分),含义是什么,时间的不同长短有什么优缺点吗?
这道题A选项,样本的方差为什么要除以n?不就是σ平方吗
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