为什么选B？答案说的特别简单,但是我没明白

最坏情景损失和预期损失的差额是非预期损失吗

图二中式子1推导得到式子2是什么原理？

老师，43题B选项为什么是错的？

老师，百题23题，我的理解是利率上升，bond价格下降，为了对冲利率下降，即担心bond价格下降，所以用short futures。short futures是锁定收益，当利率上升时，标的资产bond价格下降，所以futures price应该是上升的，为什么答案选C下降呐？

这个backwardation和contango的consumer和supplier可以分别解释一下吗

请问老师，这个所谓的0.5年的forward rate是指从哪个时间到哪个时间段的利率呢？讲义里表格里0.5年的spot和forward rate为啥是一样的？后面练习题里问的这个six-month forward rate怎么就不是0.5年的spot rate，而成了6月到12月的远期利率了呢？

这个不同商品的期货的性质是要求记住的吗

为什么这道题选invest at the risk-free rate,而不是borrow at the risk-free rate? 买入future contract不是要先borrow吗

如何判断