老师这道题感觉和书上的公式不太一样啊,这个怎么做应该?
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违约风险是不是既包括实际的信用违约风险事件,又包括潜在的违约隐患-比如信用等级降低?
那么这道题第二点:由于最近破产导致的credit spreads增大-p债券的违约风险增加,收益率增加,债券价格降低。债券价格降低自然是市场风险,潜在的违约风险增大就一定不是信用风险吗
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请问这道题中draw down是什么意思呢?另外还想问一下,usage given default是什么意思呢?
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这道题中,U(n-1)为什么等于-10%而不是-0.06%
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为什么这里的ke-rt等于0
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ppt90页,p=-1时,同一个权重下有两个值怎么理解?
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