表格中第一条已知样本是normal distribution时，不论样本个数是否大于30都用z统计量，这时的公式一样吗？
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老师您好，这道题可以解释一下是怎么判断出来原portfolio是负vega和负theta吗？谢谢！我的思考过程如下：
我觉得theta应该是正的，因为对于long position theta一般都是负的，然后题中说portfolio是在承受损失，所以我判断的theta是正的。
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为什么是这个答案呢
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老师，基础班的习题，F-statistic不是应该等于MSS（regression）/MSS（residual）=2000/69.78吗？算不出来67.15？后面那个critical没给清楚条件也求不出来吧
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请问怎么理解put option of a puttable bond 和call option of a callable bond？每个选项都不是很清楚，麻烦老师解释一下
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