第43题
1确实红利的支付会降低股票价格，所以时间过了红利支付日肯定会导致European call价值下降
2.但如果从下面这个角度 European call的价值为(S0-D)-Ke^(-rt)
那么时间增加与无风险利率增加结果不都是一样的-价值下降。而不论是European call/put,还是American call/put不都是波动率越大越好吗？
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老师第二个为什么不能假设正态分布的峰度是3
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如何理解left-skewed distributions exhibit greater mass to the right of the expected value.
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security market line 描述的是graph of the CAPM，怎么会没做CAPM的假设呢
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好像没在讲义上找到对应的知识点
concave and convex
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时间变短，期权价格贬值，同向变化，theta应该大于0呀。
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老师 请问计算浮息债的价值时折现是用的单利嘛
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这道题的折现率是不是反调了，英镑是11%,美元是8%?
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